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            人大(王燕)時間序列課后習題答案)2-5(含上機的)

            第二章P34 1、(1)因為序列具有明顯的趨勢,所以序列非平穩。 (2)樣本自相關系數:

            ∑∑=-=+---?=n

            t t

            k

            n t k t t

            k x x

            x x x x

            k 1

            2

            1

            )()

            )(()

            0()

            (?γγρ

            5.10)2021(201

            11=+++==∑= n t t x n x

            =-=∑=220

            1

            )(201)0(x x t t γ35 =--=+=∑))((191)1(1191x x x x t t t γ29.75 =--=+=∑))((181)2(2181x x x x t t t γ25.9167

            =--=+=∑))((171)3(317

            1

            x x x x t t t γ21.75 γ(4)=17.25 γ(5)=12.4167 γ(6)=7.25 1ρ=0.85(0.85) 2ρ=0.7405(0.702) 3ρ=0.6214(0.556)

            4ρ=0.4929(0.415) 5ρ=0.3548(0.280) 6ρ=0.2071(0.153)

            注:括號內的結果為近似公式所計算。 (3)樣本自相關圖:

            Autocorrelation Partial Correlation AC PAC

            Prob . |*******| . |*******| 1 0.850 0.850 16.732 0.000 . |***** | . *| . | 2 0.702 -0.076

            28.761

            0.000 . |**** | . *| . | 3 0.556 -0.076

            36.762

            0.000 . |*** | . *| . | 4 0.415 -0.077

            41.500

            0.000 . |**. | . *| . | 5 0.280 -0.077

            43.800

            0.000 . |* . | . *| . | 6 0.153 -0.078

            44.533

            0.000 . | . | . *| . | 7 0.034 -0.077

            44.572

            0.000 . *| . |

            . *| . |

            8 -0.074 -0.077

            44.771

            0.000

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